下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是 

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
 
　　A.曲线上的点均为有效组合
 
　　B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
 
　　C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
 
　　D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
 
　　【答案】C
 
　　【解析】曲线上最小方差组合以下的组合是无效组合，选项A错误;风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误;证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。