下列风险衡量方法中，属于定性风险衡量方法的有

1. 下列风险衡量方法中，属于定性风险衡量方法的有（  ）

A. 专家评估法

B. 情景分析法

C. 标准差法

D. 风险矩阵法

答案：ABD

解析：定性风险衡量方法不依赖量化数据计算，通过主观判断或情景描述评估风险，专家评估法（依赖专家经验）、情景分析法（设定情景评估）、风险矩阵法（结合风险发生概率和影响程度定性分级）均属于定性方法，A、B、D正确；标准差法通过量化计算衡量风险，属于定量方法，C错误。

2. 下列关于资产组合风险的表述，正确的有（  ）

A. 资产组合的总风险通常低于单项资产的最高风险

B. 若两项资产完全正相关，资产组合无法降低风险

C. 若两项资产完全负相关，资产组合可完全消除风险

D. 资产组合的系统风险等于各项资产系统风险的加权平均值

答案：ABCD

解析：资产组合通过分散非系统风险，总风险通常低于组合内风险最高的单项资产，A正确；完全正相关（相关系数=1）的两项资产，收益率变动方向和幅度完全一致，无法分散风险，B正确；完全负相关（相关系数=-1）的两项资产，收益率变动方向相反，可通过合理比例完全抵消非系统风险，C正确；系统风险无法分散，组合系统风险为各项资产系统风险的加权平均（β系数加权平均），D正确。

3. 某企业在衡量资产风险时，采用了“预期损失”指标，下列关于预期损失的表述，正确的有（  ）

A. 预期损失是指在正常情况下，资产可能遭受的平均损失

B. 预期损失=风险暴露×违约概率×违约损失率

C. 预期损失仅考虑最坏情况下的极端损失

D. 预期损失可用于指导企业的风险准备金计提

答案：ABD

4. 下列关于系统风险和非系统风险的说法，错误的是（  ）

A. 系统风险是指影响所有资产的风险，无法通过资产组合消除

B. 非系统风险是特定资产或行业的风险，可通过分散投资抵消

C. 利率变动导致的资产价格下跌属于非系统风险

D. 某公司经营不善导致的股价下跌属于非系统风险

答案：C

解析：系统风险（市场风险）是由宏观经济因素（如利率、通胀、经济周期）引起的，影响整个市场，无法分散，A正确；非系统风险（特有风险）是企业或行业特有因素导致的，可通过资产组合分散，B、D正确；利率变动属于宏观因素，导致的风险为系统风险，C错误。

5. 资本资产定价模型（CAPM）中，用于衡量资产系统风险的指标是（  ）

A. 标准差

B. 变异系数

C. β系数

D. 协方差

答案：C

解析：CAPM的核心是通过β系数衡量资产的系统风险，β系数反映资产收益率与市场组合收益率的相关性及波动幅度，C正确；标准差衡量总风险，A错误；变异系数衡量相对总风险，B错误；协方差反映两项资产收益率的联动关系，需结合标准差才能计算β系数，D错误。